corrcoef

Matriz de coeficientes de correlação de Pearson.

Categoria: Data Import and Analysis > Descriptive Statistics

Sintaxe

R = corrcoef(A)

R = corrcoef(x, y)

Descrição

O coeficiente de Pearson é a covariância de duas variáveis dividida pelo produto dos desvios padrão. Mede apenas associação linear: valores próximos de 1 ou -1 indicam pontos perto de uma reta, e valores próximos de 0 indicam ausência de tendência linear.

Para dois vetores a resposta é uma matriz 2 por 2, e a correlação é o elemento fora da diagonal R(1,2).

Argumentos de entrada

A

Matriz cujas colunas são variáveis e cujas linhas são observações.

x, y

Vetores com o mesmo número de elementos.

Argumentos de saída

R

Matriz simétrica com uns na diagonal; R(i,j) é a correlação das variáveis i e j, entre -1 e 1.

Exemplo

Duas variáveis

x = [1 2 3 4];
y = [2 4 5 9];
R = corrcoef(x, y)
r = R(1,2)

R = 2×2

    1.0000    0.9648
    0.9648    1.0000
r = 0.9648

Veja também

cov std polyfit