cov

Covariância de vetores ou das colunas de uma matriz.

Categoria: Data Import and Analysis > Descriptive Statistics

Sintaxe

C = cov(A)

C = cov(x, y)

Descrição

cov normaliza por N-1, em que N é o número de observações, de modo que a diagonal é igual a var de cada coluna. Um valor positivo fora da diagonal indica que as variáveis tendem a crescer juntas, um negativo indica que uma cresce enquanto a outra cai.

A covariância depende das unidades dos dados. Para comparar intensidades de associação, use corrcoef, que reescala para a faixa de -1 a 1.

Argumentos de entrada

A

Vetor ou matriz com variáveis nas colunas.

x, y

Vetores com o mesmo número de elementos.

Argumentos de saída

C

Matriz de covariância. A diagonal guarda as variâncias.

Exemplo

Matriz de covariância

x = [1 2 3 4];
y = [2 4 5 9];
C = cov(x, y)

C = 2×2

    1.6667    3.6667
    3.6667    8.6667

Veja também

corrcoef var std xcov