`xcov`

Covariância cruzada de duas sequências, ou autocovariância de uma.

Categoria: Data Import and Analysis > Descriptive Statistics

Sintaxe

[c, lags] = xcov(x)

Autocovariância de x nos atrasos de -(N-1) a N-1.

[c, lags] = xcov(x, y)

Covariância cruzada de x e y.

Descrição

xcov é xcorr aplicada depois de subtrair a média de cada sequência. Retirar a média evita que um deslocamento constante domine o resultado, de modo que a saída reflete como as flutuações em torno da média se relacionam a cada atraso.

A autocovariância no atraso 0 é N vezes a variância (com divisor N).

Argumentos de entrada

x, y: Vetores numéricos.

Argumentos de saída

c: Valores da covariância, um por atraso.
lags: Índices dos atrasos.

Exemplo

Autocovariância

xcov([1 2 3])

Saída

ans = 1×5

    -1     0     2     0    -1

Observações

xcov pertence à Signal Processing Toolbox no MATLAB.

Veja também

xcorr cov corrcoef var